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交易所类型:股票、期权、加密货币等

Date: 1/1/2020Category: 量化开发Tag: 交易所

有多种类型的交易所可以促进金融工具的交易。最常见的交易所类型是:

股票(Stock) 和 ETF 交易所

股票和 ETF 交易所受美国证券交易委员会( SEC )监管,是最常见和最知名的资产交易所类型。股票和 ETF 交易所允许投资者和交易者买卖股票和交易所交易基金 ( ETF )。

股票代表着对公司的所有权,可以像任何其他类型的资产一样买卖。ETF 是在证券交易所交易的投资基金,由股票、债券、商品和/或其他资产的投资组合组成。

期权(Options)交易所

期权交易所受美国商品期货交易委员会 ( CFTC )监管,是一种衍生资产交易所。期权交易所允许交易者买卖期权合约。

股票

Date: 1/1/2020Category: 量化开发Tag: 股票

交易制度

  • 竞价制度
  • 做市商制度

竞价制度

撮合交易也叫竞价交易,它由买卖双方直接进行交易,或将委托交给各自的代理经纪商,由代理经纪商将委托者的委托呈交到交易市场,在市场的交易中心以买卖双向价格为基准实行撮合,达成交易。 撮合交易(竞价交易)的类型包括:连续竞价方式和集合竞价方式。

  • 集合竞价交易制度(Call Auction Mechanism)
  • 连续竞价交易制度(Continues Auction Mechanism)

集合竞价交易制度(Call Auction Mechanism)

量化交易

Date: 1/1/2020Category: 量化开发Tag: 量化交易

「程序交易」(Program Trading)也可以称为「量化交易」(Quantitative Trading) ,投资人通过计算机程序「全自动」执行投资交易。

其优势在于可以大量节省时间盯盘,也可以同时关注多种商品。程序交易可以避免人性的主观影响,透过软件严格执行保持交易的一致性。

什么是量化交易?起源为何?

  • 量化交易简单来说就是将自己的金融操作方式,用很明确的方式去定义和描述,透过程序去回测验证,评估后确认方法具有交易优势后,让程序依照所设定的规则去执行交易。

  • 量化交易开始于1980年代初,大型投资机构利用程序设计的方式将交易规则明确的以程序语言定义,将交易流程系统化,至今有大多数的对冲基金(hedge fund)用到量化交易。在华尔街,传统的主观操盘手,将面临淘汰的压力,已经很少对冲基金利用基本面来选股了。

OHLC

Date: 1/1/2020Category: 量化开发Tag: OHLC

OHLC

  • 开盘价(Open):这被视为特定时间段或时间范围开始时资产或加密代币的开盘价。
  • 最高价(High):这是给定时间范围内资产交易的最高价格
  • 最低价(Low):这是指定时间段内资产的最低交易价格。
  • 收盘价(Close):这是指定时间结束时资产的最后交易价格。

OHLCV

  • Open: opening price
  • High: highest price
  • Low: lowest price
  • Close: closing price
  • Volume: volume of transactions
期货相关

Date: 1/1/2020Category: 量化开发Tag: 期货, Futures

期货合约(Futures Contract)

期货合约(英语:futures contract),简称期货(英语:futures),是一种跨越时间的交易方式,金融衍生工具的一种。买卖双方透过签订合约,同意按指定的时间、价格与其他交易条件,交收指定数量的现货。通常期货集中在期货交易所,以标准化合约进行买卖,但亦有部分期货合约可透过柜台交易进行买卖,称为场外交易合约。交易的资产通常是商品或金融工具。双方同意购买和出售资产的预定价格被称为远期价格。未来的指定时间 - 即交付和付款发生时 - 称为交货日期。因为它是标的资产的函数,期货合约是衍生工具。

期货的基本制度

Apache Doris 4.x 在量化交易中的完整应用实践

Date: 1/1/2020Category: 量化开发Tag: Doris, 量化交易

前言

在量化交易场景中,实时行情接入、多维度 K 线聚合、技术指标计算、策略回测与绩效监控是核心能力诉求。Apache Doris 4.x 凭借高性能 OLAP 引擎、实时物化视图、标准 SQL 兼容、Kafka 实时接入等特性,成为量化投研与实盘交易的理想存储计算引擎。

本文基于 Doris 4.x 构建一站式量化交易数据平台,覆盖分钟级行情存储、实时聚合、技术指标、策略选股、AI 辅助决策、回测复盘全流程,可直接用于生产环境部署。

一、整体架构设计

本方案采用分层量化数仓架构,兼顾实时性、查询性能与投研易用性: