「程序交易」（Program Trading）也可以称为「量化交易」（Quantitative Trading） ，投资人通过计算机程序「全自动」执行投资交易。

其优势在于可以大量节省时间盯盘，也可以同时关注多种商品。程序交易可以避免人性的主观影响，透过软件严格执行保持交易的一致性。

什么是量化交易？起源为何？

• 量化交易简单来说就是将自己的金融操作方式，用很明确的方式去定义和描述，透过程序去回测验证，评估后确认方法具有交易优势后，让程序依照所设定的规则去执行交易。

• 量化交易开始于1980年代初，大型投资机构利用程序设计的方式将交易规则明确的以程序语言定义，将交易流程系统化，至今有大多数的对冲基金（hedge fund）用到量化交易。在华尔街，传统的主观操盘手，将面临淘汰的压力，已经很少对冲基金利用基本面来选股了。

前言

在量化交易场景中，实时行情接入、多维度 K 线聚合、技术指标计算、策略回测与绩效监控是核心能力诉求。Apache Doris 4.x 凭借高性能 OLAP 引擎、实时物化视图、标准 SQL 兼容、Kafka 实时接入等特性，成为量化投研与实盘交易的理想存储计算引擎。

本文基于 Doris 4.x 构建一站式量化交易数据平台，覆盖分钟级行情存储、实时聚合、技术指标、策略选股、AI 辅助决策、回测复盘全流程，可直接用于生产环境部署。

一、整体架构设计

本方案采用分层量化数仓架构，兼顾实时性、查询性能与投研易用性：